Buenas @omarua, lo que sucede es que cuando te bañas con agua fría generalmente el tiempo que recibes frío es muy corto, ya que al terminar el baño tu cuerpo vuelve a su temperatura normal y el ambiente no está frío.

Por el contrario cuando te mojas con la lluvia, el tiempo al que estás expuesta al frío aumenta, además cuando la humedad de la ropa absorbe el frío, hace que baje aun más la temperatura de la superficie corporal. Como respuesta a esto en las fosas nasales se activan mecanismos para aumentar la temperatura de los senos nasales, ya que el aire no debe llegar frío a los pulmones. El rinovirus, mayor causante de la gripe, soporta muy bien los ambientes fríos y se encuentra en el ambiente buscando sitios cálidos (33-35ºC) y húmedos como la nariz para replicarse.

Pero solo te enfermas con la lluvia si se tiene un déficit en el sistema inmune, porque si tienes buenas defensas, no te enfermas con la lluvia, otro factor importante es la memoria que posee el sistema inmune, y mientras mas contactos tengas con el virus menos daño te hará en el siguiente ataque.

Bibliografía: http://www.pnas.org/content/early/2015/01/02/1411030112