추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (11)일차 - 2018.03.08

안녕하세요!
11일차 시뮬레이션 결과를 올려드립니다!

1. 최근 7일간 거래 요약

어제는 비트코인 해킹 이슈가 부각되면서 비트코인이 크게 급락하는 일이 발생하였습니다. 결과론적으로 어제 비트코인을 숏 포지션으로 전환한 것이 괜찮은 선택이 된 모습입니다.
다만 에이다가 크게 하락하여 롱 포지션이 다시 무위로 돌아가는 등 알트 코인의 당일 실적이 좋지 않아, 오늘도 손실을 기록하였습니다.
특히 비트코인을 적시에 숏 포지션으로 전환하였음에도, BTC 기준 순 손실이 발생한 것은 매우 아쉬운 대목인데, 어제 포스팅에서 @silentnada님께서 지적해주신 바와 같이, 비트코인의 영향력이 월등한 만큼 BTCUSD 페어를 다른 알트페어에 비해 비중을 높이는 등의 시뮬레이션 모델의 개선이 필요할 것으로 보입니다.
아직까지 총 이익 부분에서는 BTC 15%, USD 20%로 11일간의 성과치고는 상당한 편입니다만, 1일 기준/3일 기준/7일 기준 퍼포먼스가 저조한 모습입니다.

2. 포지션 변동, 레버리지 변동

다음으로 오늘의 종목별 손익 및 포지션 변동입니다. 분량이 늘어나는 관계로 최근 10일치 거래기록만을 표시하였습니다. 이전 기록은 과거 시뮬레이션 포스팅을 확인해주세요!

◆ 오늘은 ETHBTC 포지션이 숏 → 롱 포지션으로, ADABTC 포지션이 롱 → 숏 포지션으로 전환 되었습니다.

이더리움의 경우, 오늘 근소하게 상승세를 보여주며 추세 전환의 신호가 나타났습니다. 하지만 바로 내일 다시 숏으로 전환될 가능성도 무시할 수 없어 조금 조심스러운 상황입니다. (물론 이번 전환이 상승세의 신호를 잘 포착한 것이 맞다면 매우 큰 수익을 기대할 수 있을듯합니다.)
에이다의 경우, 어제 큰 하락을 이어가며 다시한번 숏 포지션으로 전환되었습니다. 매우 아쉬운 대목입니다.
레버리지의 경우, 다시 한번 두 종목의 포지션 변경이 이루어지며 타겟 레버리지인 2.5배에 거의 근접하는 모습입니다.

▣ 부록

0~10일차의 포스팅은 아래에서 확인할 수 있습니다.
추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (0)일차 시작, 2018.02.25
추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (1)일차 결과, 2018.02.26
추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (2)일차 결과, 2018.02.27
추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (3)일차 결과, 2018.02.28
추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (4)일차 결과, 2018.03.01
추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (5)일차 결과, 2018.03.02
추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (6)일차 결과, 2018.03.03
추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (7)일차 결과, 2018.03.04
추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (8)일차 결과, 2018.03.05
추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (9)일차 결과, 2018.03.06
추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (10)일차 결과, 2018.03.07

다음은 추세 추종 매매의 유효성을 검증하기 위하여, ETHBTC, XRPBTC 페어의 과거 데이터를 이용하여 백테스팅을 수행하고 분석한 결과입니다.
추세 추종이 정말 효과가 있을까? 백테스팅 성과검증 (1) - ETHBTC
추세 추종이 정말 효과가 있을까? 백테스팅 성과검증 (2) - XRPBTC

긴 글 읽어주셔서 감사합니다!