Setup for the Test from 01.01.2024 - now
Today, I would like to introduce the approach of my first Expert Advisor, the PG BOT.
Right from the start, I declared variable values in the settings that produce different results when changed. The art lies in achieving the highest performance with the right settings, or the right setup.
In this test, I will only allow buys. This means that only long positions will be opened, as indicated by the variables.
As explained in a previous video, this Expert Advisor follows the Pop Gun strategy, which I also apply in my daily analyses. I use this strategy on any time frame, as well as here. This is indicated in the upper part of the gold chart.
Once I find a time frame where a formation exists, that time frame remains in focus and entries are sought. As soon as my conditions are met and a buy position is legitimate, it will be executed.
This version allows multiple individual positions, resulting in higher performance compared to the version where only one position is allowed.
Generally, it makes a difference on which time frame you enter a position. The higher the time frame, the higher or further the stop loss (SL) must be placed. The advantage of smaller time frames is the smaller SL distance. Here, you will inevitably experience several stop outs—positions that hit the SL—but once you get a position running, all disadvantages are forgotten.
You can see how such a position is affected by a market surge in the diagram. Starting from October 22, 2024, a movement was captured very well, and the individual positions were perfectly resolved. This is naturally an exception, but trading is what it is.
Continuous profits are possible; however, large gains usually come from individual positions that have a perfect day.
This Expert Advisor has gone through strategy testing and has essentially captured every market phase within the analyzed year. Performance could still be improved if, for example, during weak and strongly negative months, the Expert Advisor switches to "Only Short." Currently, it only incurs losses during these phases.
A variable declared: Even market volatility, represented by the Average True Range (ATR), is an important tool for algorithms. Here, volatility is measured and made visible to the algorithm. I use it for SL and TP determinations as well as a threshold below which trading should not occur. This provides protection against false trades during periods of very low volatility.
Of course, this algorithm still has improvement potential, but I have not yet reached the end of my journey. Currently, I have three versions of this strategy alone, and depending on market conditions, the systems are swapped out.
Do you operate your own algorithms?
Heute möchte ich die Vorgehensweise meines ersten Expert Advisors, den PG BOT, vorstellen.
Gleich zu Beginn habe ich in den Voreinstellungen variable Werte deklariert, die bei Veränderung ein unterschiedliches Ergebnis hervorrufen. Die Kunst besteht darin, mit der richtigen Einstellung, also dem richtigen Setup, die höchste Performance herauszuholen.
In diesem Test werde ich nur Käufe zulassen. Es werden also nur Long-Positionen eröffnet, so wie in den variablen angezeigt.
Wie in einem vorherigen Video bereits erklärt, handelt dieser Expert Advisor nach der Pop Gun Strategie, die ich auch in meinen täglichen Analysen anwende. Diese Strategie benutze ich auf jeder Zeiteinheit sowie hier. Im oberen Teil des Gold-Charts ist dies angedeutet.
Sobald ich eine Zeitebene finde, in der eine Formation vorliegt, bleibt diese Zeiteinheit im Fokus und es werden Einstiege gesucht. Sobald meine Bedingungen erfüllt sind und eine Kaufposition legitim ist, wird sie auch ausgeführt.
Diese Version lässt mehrere Einzelpositionen zu, wodurch sich eine höhere Performance im Verhältnis zu der Version ergibt, in der lediglich eine Position erlaubt ist.
Generell ist es ein Unterschied, auf welcher Zeitebene man eine Position eingeht. Denn je höher die Zeiteinheit, desto höher oder weiter muss auch der Stop Loss (SL) platziert sein. Der Vorteil auf den kleinen Zeiteinheiten ist der geringe SL-Abstand. Hier erleidet man zwar zwangsläufig mehrere Stop Outs – also Positionen, die in den SL laufen –, aber sobald man eine Position ins Laufen bekommt, sind alle Nachteile vergessen.
Wie sich eine solche Position auswirkt, die durch einen Schub an den Märkten beschleunigt wird, könnt ihr im Diagramm gut sehen. Ab dem 22. Oktober 2024 wurde eine Bewegung sehr gut mitgenommen und die Einzelpositionen wurden perfekt aufgelöst. Dies ist natürlich die Ausnahme, aber Trading ist nun mal, wie es ist.
Kontinuierliche Gewinne sind zwar möglich, aber die großen Gewinne kommen meistens durch Einzelpositionen, die einen perfekten Tag haben.
Dieser Expert Advisor hat im Strategietest durchgelaufen und hat sozusagen jede Marktphase innerhalb des analysierten Jahres mitgenommen. Die Performance könnte noch gesteigert werden, wenn man beispielsweise in den schwachen Monaten und stark negativen Monaten den Expert Advisor auf "Only Short" wechselt. Derzeit macht er in diesen Phasen nur Verluste.
Eine variable deklariert: Sogar die Marktvolatilität, der Average True Range (ATR), ist für Algorithmen ein wichtiges Tool. Hier wird die Volatilität gemessen und der Algorithmus sozusagen sichtbar gemacht. Ich nutze ihn für SL- und TP-Bestimmungen sowie als Schwelle, unter der nicht gehandelt werden darf. Ein Schutz vor Fehltrades bei sehr schwacher Volatilität ist somit gegeben.
Natürlich hat dieser Algorithmus noch Verbesserungspotenzial, aber ich bin ja auch noch nicht am Ende angelangt. Derzeit habe ich drei Versionen allein von dieser Strategie und je nach Marktlage werden die Systeme getauscht.
Betreibt ihr eigene Algorithmen?