추세 추종 전략을 비트맥스로 시뮬레이션 해보자! (18)일차 - 2018.03.15

안녕하세요!
18일차 시뮬레이션 결과를 올려드립니다!

1. 최근 7일간 거래 요약

어제 밤은 코인 보유자분들께 악몽적인 하루였을 듯 합니다. 일봉상 BTC가 10% 수준의 대하락을 보이면서, 알트 코인들 또한 큰 하락을 면치 못했습니다. 특히 일봉 단위로 보았을 때, 어제의 BTC의 하락은 이전 1월 대하락장에서도 한 번밖에 없었을 정도로 심각하였습니다.

제 시뮬레이션 또한 어제 하루간은 매우 저조한 퍼포먼스를 보였습니다. BTC 기준으로는 -3.5% 정도로 비교적 선방하였으나, USD 기준 10% 하락으로 큰 손실이 발생하였습니다. 총 이익 측면에서도 거의 본전 수준까지 하락한 것이 뼈아프네요...

아마도 시뮬레이션 설계에서 가장 큰 실수로 보이는 부분인 지나치게 낮게 설정한 BTCUSD의 비중이 이번 하락장의 저성과에 계속하여 일조하는 모습입니다.

◆ 조만간 각 종목들의 상관관계 분석을 진행할 계획입니다. 분석 결과에 따라 이후 포트폴리오 비중을 수정할 예정입니다. (현재는 BTCUSD를 비롯한 모든 종목의 포트폴리오 비중을 동일하게 가져가려하고 있습니다.)

☞☞☞ 현 시장 상황에서, 이 부분을 빨리 진행할 필요가 있어보입니다. 가능하면 이번 주말에 분석을 시도해보도록 하겠습니다!

◆ 다만, 분석 포스팅 이전에 BTCUSD 페어의 추세 반전이 발생할 경우, BTCUSD 페어의 비중을 2배로 증가시키겠습니다. (정확한 분석이 선행되어야 하겠으나, 직관적으로 BTCUSD의 비중을 증가시키는 것이 장기적인 성과를 높이는데 도움이 되리라 판단되어 임시방편격으로 시행할 예정입니다.)

2. 포지션 변동, 레버리지 변동

다음으로 오늘의 종목별 손익 및 포지션 변동입니다. 분량이 늘어나는 관계로 최근 10일치 거래기록만을 표시하였습니다. 이전 기록은 과거 시뮬레이션 포스팅을 확인해주세요!

◆ DASHBTC, XLMBTC가 롱 → 숏 포지션으로 전환 되었습니다.

오늘 장은 비트코인의 대하락과 더불어 대부분의 알트코인 사토시가격 또한 큰 하락이 있었습니다. 이로 인해, 롱 포지션을 취하였던 대부분의 페어에서 손실이 발생하였고, 특히 3일 연속 하락세를 보인 대시와 손해가 컸던 스텔라루멘의 포지션 전환이 발생하였습니다.

▣ 부록

◆ 과거 포스팅의 숫자가 많아져서, 1주일에 1번씩으로 간추렸습니다.

0~16일차의 포스팅은 아래에서 확인할 수 있습니다.
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (0)일차 시작, 2018.02.25
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (1~7)일차 결과, 2018.02.26 ~ 2018.03.04
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (8~14)일차 결과, 2018.03.05 ~ 2018.03.11
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (15)일차 결과, 2018.03.12
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (16)일차 결과, 2018.03.13
비트맥스 추세 추종 전략 시뮬레이션 (17)일차 결과, 2018.03.14

다음은 추세 추종 매매의 유효성을 검증하기 위하여, ETHBTC, XRPBTC 페어의 과거 데이터를 이용하여 백테스팅을 수행하고 분석한 결과입니다.
추세 추종이 정말 효과가 있을까? 백테스팅 성과검증 (1) - ETHBTC
추세 추종이 정말 효과가 있을까? 백테스팅 성과검증 (2) - XRPBTC

긴 글 읽어주셔서 감사합니다!